Thunderball записывался всю осень 2003 и зиму 2004 года. Название альбома и его содержание основано на фильме Thunderball, четвёртом фильме об английском суперагенте Джеймсе Бонде, что явственно видно из фотографии Удо, одетого во фрак на развороте альбома.
Специально для русских поклонников группы была записана песня Trainride in Russia, вступление к которой исполнено на русском языке (на специальном лимитированном издании песня называется Trainride In Russia (Poezd Po Rossii) и в ней и припев звучит на русском языке). Текст песни и музыка (аккомпанемент в песне исполнен на аккордеоне) навеян личными впечатлениями Удо Диркшнайдера от путешествия поездом на гастролях в России.